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課程內容：
【初級班】
第1講：課程簡介
1. 課程簡介
2. 宏觀經濟學模型發展歷史
3. DSGE模型介紹及培訓安排
第2講：宏觀經濟數據
1. 宏觀經濟數據處理
? ?1.1 宏觀經濟數據來源
? ?1.2 趨勢剔除和周期提取
? ?? ?? ?1.2.1 線性去除趨勢法
? ?? ?? ?1.2.2 Hodrick-Prescott濾波法
? ?? ?? ?1.2.3 Band Pass 濾波法
? ?1.3 經濟周期統計描述
2. Matlab訓練
第3講：真實商業周期（Real Business Cycle）模型
1. RBC模型
? ?1.1 RBC基準模型介紹(King et al.(1988))
? ?1.2 求解模型均衡條件
2. DSGE模型近似及求解
? ?2.1 對數線性化
? ?2.2 線性差分模型組求解方法
? ?? ???2.2.1 Blanchard and Kahn(1980)方法
? ?? ???2.2.2 Klein(2000)方法
? ?? ???2.2.3 Uhlig(1999)待定系數法
3. 參數校準
??3.1 參數校準原理
??3.2 矩匹配(Matching Moments)
4. RBC派生模型（Money-in-Utility模型，Cash-in-Advance模型）
5. Matlab 訓練
第4講：Dynare安裝及使用
1. Dyanre 安裝和配置
2. Dynare 軟件使用：以RBC模型為例
3. Dynare 上機訓練
第5講：新凱恩斯主義模型（New-Keynesian）模型
1. New-Keynesian模型
? ?1.1 模型主體介紹
? ?1.2 粘性價格定價法則(Calvo定價)及詳細推導
? ?1.3 均衡條件求解
? ?1.4 對數線性化及線性求解
? ?1.5 參數校準及模型模擬
2. Matlab訓練
3. Smets和Wounter (2007, AER)
? ?3.1 模型介紹及詳細推導
? ?3.2 Dynare程序實現
【進階班】
第1講：DSGE模型貝葉斯估計方法及應用
1. 狀態空間模型
2. 貝葉斯估計基本原理
3. Markov Chain Monte Carlo方法
? ?3.1 Gibbssampler
? ?3.2 Metropolis-Hastings算法
4. 模型參數先驗概率選取
5. 案例1：New-Keynesian模型的貝葉斯估計
? ? 5.1 Smets and Wounters (2007 AER)
第2講：金融摩擦的DSGE模型
1. DSGE模型金融摩擦的建模方法
2. 金融加速器模型
? ? 2.1 Bernanke, Gertler and Gilchrist（1999,Handbook of Macroeconomics）
3. 信貸周期模型
? ? 3.1 Kiyotaki and Moore(2001, JPE)
4. 常規（Conventional）和非常規(Unconventional)貨幣政策比較
5. 案例 2：帶金融摩擦的DSGE模型估計
? ? 5.1 Iacoviello (2005AER)
第3講：Occasionally Binding Constraints和非線性DSGE模型的求解與估計
1. DSGE models with Occasionally BindingConstraints
? ? 1.1 求解和估計
? ? 1.2 案例3：帶零利率下限的New-Keynesian模型求解及估計
2. DSGE模型的非線性解法
? ? 2.1 投影逼近法（Projection Method）
? ? 2.2 擾動法(Perturbation Method)
3. DSGE模型的非線性估計
? ? 3.1 粒子濾波（Particle Filter）方法
4. 案例4：RBC模型的非線性求解
第4講：開放宏觀經濟下的DSGE模型
1. 國際經濟周期模型：兩國的RBC模型
? ? 1.1 Backus, Kydland and Kehoe(1992)
2. 小型開放經濟的New-Keynesian模型
合作伙伴與授權機構
總部李老師
